Rodman chodil s Madonnou v roce 1993 a v jedné americké televizní show začal vyprávět historku, která vyvolala skandál. "Madonna mi zavolala, když jsem byl v Las Vegas a do telefonu mi řekla, že ovoluje. Nevěděl jsem sice, co tím chtěla říct, ale zrovna jsem se snažil se s ní vyspat, a tak jsem skočil do letadla, které mi poslala. Přiletěl jsem za ní, vyspal se s ní a vrátil se zase do Las Vegas, abych dokončil svoje hraní," začal vyprávět Rodman. "Pak mi řekla, že jestli otěhotní, zaplatí mi 20 milionů dolarů. Ale to opravdu jen v případě, že se dítě narodí," pokračoval Rodman.
Tím ale jeho skandální historka zdaleka neskončila. Rodman v show totiž začal nahlas uvažovat nad tím, že s velkou pravděpodobností se na podobném základě narodila zpěvaččina dcera Lourdes, kterou má Madonna s obyčejným fitness trenérem Carlosem Leonem.
Bývalá hvězda NBA má celkem tři děti, samozřejmě žádné s Madonnou. Nejstarší dcera Alexis se narodila do jeho manželství s první enou Annie Bakes a syna D.J. a dceru Trinity má se svou třetí manželkou Michelle Moyer.